Dynamic panels with MIDAS covariates: Nonlinearity, estimation and fit - Université d'Orléans Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal of Econometrics Année : 2021

Dynamic panels with MIDAS covariates: Nonlinearity, estimation and fit

Lynda Khalaf
  • Fonction : Auteur
Maral Kichian
  • Fonction : Auteur
Charles Saunders
  • Fonction : Auteur
Marcel Voia
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1364495
  • IdHAL : 407455
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-03528880 , version 1 (03-02-2023)

Licence

Paternité - Pas d'utilisation commerciale

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Citer

Lynda Khalaf, Maral Kichian, Charles Saunders, Marcel Voia. Dynamic panels with MIDAS covariates: Nonlinearity, estimation and fit. Journal of Econometrics, 2021, 220 (2), pp.589-605. ⟨10.1016/j.jeconom.2020.04.015⟩. ⟨hal-03528880⟩
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