Prévoir la volatilité d’un actif financier à l’aide d’un modèle à mélange de fréquences - Université d'Orléans Access content directly
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Prévoir la volatilité d’un actif financier à l’aide d’un modèle à mélange de fréquences

Ferrara Laurent
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Marsilli Clément
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Dates and versions

hal-03563168 , version 1 (09-02-2022)

Identifiers

  • HAL Id : hal-03563168 , version 1

Cite

Denisa Georgiana Banulescu, Ferrara Laurent, Marsilli Clément. Prévoir la volatilité d’un actif financier à l’aide d’un modèle à mélange de fréquences. 2019. ⟨hal-03563168⟩
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