Assessing volatility persistence in fractional Heston models with self-exciting jumps - Université d'Orléans
Article Dans Une Revue Econometric Reviews Année : 2024

Assessing volatility persistence in fractional Heston models with self-exciting jumps

Gilles de Truchis
  • Fonction : Auteur
Laboratoire d'Économie d'Orleans [2022-...]
Bernard Desgraupes
  • Fonction : Auteur
Elena-Ivona Dumitrescu
  • Fonction : Auteur

Domaines

Economies et finances

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https://univ-orleans.hal.science/hal-04797703

Soumis le : vendredi 22 novembre 2024-11:24:05

Dernière modification le : samedi 23 novembre 2024-03:11:57

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Dates et versions

hal-04797703 , version 1 (22-11-2024)

Identifiants

Citer

Gilles de Truchis, Bernard Desgraupes, Elena-Ivona Dumitrescu. Assessing volatility persistence in fractional Heston models with self-exciting jumps. Econometric Reviews, 2024, pp.1-37. ⟨10.1080/07474938.2024.2409475⟩. ⟨hal-04797703⟩

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